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RSI란?
gggg21
2024. 12. 10. 11:34
( 밑에 예시들을 가져온 것입니다. )
평균 이익 = (2 + 3 + 1 + 0 + 4) / 5 = 2 // 평균 손실 = (1 + 2 + 1 + 0 + 3) / 5 = 1.4
- RS = 평균 이익 / 평균 손실
- RSI == 100 - { 100 / ( 1 + RS ) }
RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 주식 및 금융 자산에서 과매수(overbought)와 과매도(oversold) 상태를 판단하기 위해 사용되는 기술적 지표입니다. RSI는 가격 변동을 기준으로 주식의 현재 가격 추세가 얼마나 강한지를 측정하는 도구로, 주로 14일 기간을 기준으로 계산됩니다.
RSI의 계산 방법은 다음과 같습니다:
1. 이익 평균 (Average Gain)과 손실 평균 (Average Loss) 계산:
- 특정 기간(일반적으로 14일) 동안의 **가격 상승분(Average Gain)**과 **가격 하락분(Average Loss)**을 각각 계산합니다.
- 이익(또는 상승)은 해당 일자의 종가가 이전 종가보다 높은 경우의 차이를 의미하고, 손실(또는 하락)은 이전 종가보다 낮은 경우의 차이를 의미합니다.
- 기간 동안 상승일과 하락일에 해당하는 값들을 각각 구한 후 평균을 계산합니다.
예시:
- 상승일: [2, 3, 1, 0, 4] (이익들)
- 하락일: [1, 2, 1, 0, 3] (손실들)
평균 이익 = (2 + 3 + 1 + 0 + 4) / 5 = 2 // 평균 손실 = (1 + 2 + 1 + 0 + 3) / 5 = 1.4
2. 상대강도 (RS, Relative Strength) 계산:
- 상대강도(RS)는 **평균 이익(Average Gain)**을 **평균 손실(Average Loss)**로 나눈 값입니다.
- RS = 평균 이익 / 평균 손실
예시:
- RS = 2 / 1.4 ≈ 1.43
3. RSI 계산:
- RSI는 다음 공식에 따라 계산됩니다:
예시:
- RSI = 100 - (100 / (1 + 1.43)) = 100 - (100 / 2.43) ≈ 58.2
RS 계산 예시
- 데이터 예제:
- 기간: 5일
- 종가: [100, 102, 101, 103, 105]
- 1일차 ~ 2일차 (상승):
- Gain = 102 - 100 = 2, Loss = 0
- 2일차 ~ 3일차 (하락):
- Gain = 0, Loss = 101 - 102 = 1
- 3일차 ~ 4일차 (상승):
- Gain = 103 - 101 = 2, Loss = 0
- 4일차 ~ 5일차 (상승):
- Gain = 105 - 103 = 2, Loss = 0
- 평균값 계산:
- Average Gain = (2 + 0 + 2 + 2) / 4 = 1.5
- Average Loss = (0 + 1 + 0 + 0) / 4 = 0.25
- RS 계산:
- RS=Average GainAverage Loss=1.50.25=6RS = \frac{\text{Average Gain}}{\text{Average Loss}} = \frac{1.5}{0.25} = 6
4. RSI 값 해석:
- RSI 값은 0에서 100 사이의 값을 가지며, 보통 70 이상은 과매수(overbought) 상태로 해석하고, 30 이하는 과매도(oversold) 상태로 해석합니다.
- RSI 값이 50일 때는 중립적 상태로 간주할 수 있습니다.
5. RSI의 실제 사용:
- 과매수(70 이상): 주식이 과도하게 상승하여 과매도될 수 있는 위험이 있다고 판단.
- 과매도(30 이하): 주식이 과도하게 하락하여 반등할 가능성이 있다고 판단.
- 중립(50): 추세가 강하게 발생하지 않고, 더 많은 분석이 필요할 수 있습니다.
RSI는 시장의 모멘텀을 측정하는 지표로, 가격 상승과 하락의 강도를 비교하여, 추세 반전을 예측할 때 유용합니다. 그러나 RSI를 사용할 때는 다른 지표들과 함께 종합적인 분석을 하는 것이 중요합니다