기술적 지표

과거 데이터를 통해 시장의 움직임 및 주식 등의 가격 변화를 정량적으로 표현하는 것

 

종류

1. Trend-Following : 가격 움직임의 추세 및 방향 e.g simplge Moving Average( SMA )

2. Momentum: 가격 움직임의 강도 e.g.Relative Strength index( RSI )

3. Volatilty: 가격 움직임 및 시장의 변동성 e.g. Bollinger Bands ( BB )

4. etc: ...

1. 매수에서 주로 활용하는 지표들

매수 지표는 저평가된 구간을 식별하거나 상승 추세의 시작을 포착하는 데 사용됩니다.

1) 모멘텀 지표

• RSI (Relative Strength Index):
  • 과매도 상태 (RSI < 30)를 매수 신호로 사용.
  • 상승 반등 가능성이 있는 시점을 파악.
• Stochastic Oscillator:
  • 과매도 구간에서 %K와 %D의 교차를 매수 신호로 해석.

2) 추세 지표

• MACD (Moving Average Convergence Divergence):
  • MACD가 Signal Line 위로 교차할 때 매수 신호.
  • 상승 추세 시작 확인.
• Moving Averages (SMA/EMA):
  • 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스.

3) 변동성 지표

• Bollinger Bands:
  • 주가가 하단 밴드에 근접할 때 매수.
  • 평균 회귀 가능성 탐색.
• ATR (Average True Range):
  • 변동성이 높은 구간 이후 안정화되는 시점을 매수 기회로 판단.

4) 가치/평가 지표

• Z-score:
  • 주가가 평균보다 크게 낮아졌을 때 (Z-score < -2).
  • 과매도 상태 및 저평가 구간 확인.

5) 거래량 지표

• OBV (On-Balance Volume):
  • 가격 상승과 함께 거래량이 증가하면 매수 신호.
• Accumulation/Distribution Line:
  • 자금이 유입되는지를 확인하여 매수 여부 판단.

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2. 매도에서 주로 활용하는 지표들

매도 지표는 과매수 구간, 상승세의 끝, 또는 하락 전환을 포착하는 데 사용됩니다.

1) 모멘텀 지표

• RSI:
  • 과매수 상태 (RSI > 70)를 매도 신호로 사용.
  • 하락 가능성이 높은 구간 식별.
• Stochastic Oscillator:
  • 과매수 구간에서 %K와 %D의 교차를 매도 신호로 해석.

2) 추세 지표

• MACD:
  • MACD가 Signal Line 아래로 교차할 때 매도 신호.
  • 하락 추세의 시작 확인.
• Moving Averages:
  • 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 하향 돌파하는 데드 크로스.

3) 변동성 지표

• Bollinger Bands:
  • 주가가 상단 밴드에 근접하거나 상단 밴드를 돌파할 때 매도.
• ATR:
  • 변동성이 극대화된 시점 이후 하락 전환 가능성 확인.

4) 가치/평가 지표

• Z-score:
  • 주가가 평균보다 크게 높아졌을 때 (Z-score > 2).
  • 과매수 상태 및 고평가 구간 확인.

5) 거래량 지표

• OBV:
  • 가격이 하락하면서 거래량 증가 시 매도 신호.
• Accumulation/Distribution Line:
  • 자금이 유출되는 시점 확인.

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3. 매수와 매도에 공통적으로 활용되는 지표들

• MACD: 추세 전환 구간을 포착.
• RSI: 과매수/과매도 구간 탐색.
• Bollinger Bands: 평균 회귀를 활용한 매수/매도.
• Z-score: 평균으로 회귀하려는 경향을 이용.

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4. 전략 설계 시 조합 예시

매수 예시:

• RSI < 30 + MACD 골든 크로스 + Z-score < -2.

매도 예시:

• RSI > 70 + MACD 데드 크로스 + Z-score > 2.

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5. 지표 활용 시 주의점

• 단일 지표만으로 매매 결정을 내리는 것은 위험.
• 여러 지표의 조합과 함께 백테스팅을 통해 신뢰성을 검증.
• 수수료와 슬리피지 고려 필요.

이처럼 매수와 매도에 맞는 지표를 조합하면 더 유의미한 전략을 설계할 수 있습니다